상관 관계 안정 지수 (CSI)
Forexhit은 통화 안정성 지수 (CSI) 사이의 상관 관계 안정성에 대한 새로운 측정 방법을 도입하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 상관 관계 안정성 지수는 외환 거래자가 특정 수준의 상관 관계를 높게, 강하게, 중간 또는 약하게 일관되게 나타내는 경향이있는 통화 쌍 조합을 신속하게 식별 할 수 있도록 고안되었습니다.
상관 관계 안정도 색인은 REL 상관 관계 테이블 (후행 상관 곡선이 수렴하는 해당 통화 쌍 조합을 강조 표시 함)과 후행 상관 계산기의 정보를 결합합니다. 결과적으로, 상관 관계 안정 지수는 후발 상관 계산기에서 볼 수 있듯이 REL 상관 관계 테이블에 표시된 통화 쌍 조합의 상관 곡선이 서로 가깝게 움직이는 정도를 측정 한 것입니다. REL 테이블의 통화 쌍 조합은 높음, 강함, 보통 또는 약한 상관 관계 그룹으로 정렬되고 CSI (가장 높은 값에서 시작)에 따라 순위가 지정됩니다.
참고 : 상관 관계가 낮거나 높은 수준의 상관 관계 지수를 나타내는 통화 쌍 조합이 특히 중요합니다. 외환 거래 포트폴리오를 다각화하려는 외환 거래자는 상관 관계가 가장 낮고 상관 관계 안정 지수가 가장 높은 통화 쌍 조합을 선택할 수 있습니다. 높은 수준의 상관 관계 및 강력한 CSI를 갖는 통화 쌍 조합을 사용하여 다양한 기술 신호를 교차 확인 (예 : 잘못된 추세선 이탈, Elliott Wave 완료 확인) 할 수 있습니다.
CSI의 값은보다 쉽게 해석 할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다. REL 값은 REL 테이블과 동일한 색상으로 코딩됩니다.
통화 지수.
통화 인덱스는 전체 외환 상대적인 통화의 진화를 나타냅니다. 색인은 다른 통화와 비교 된 하나의 통화 평균입니다. 차트 표현을 통해 통화별로 추세를 쉽게 볼 수 있습니다.
통화 인덱스는 다른 모든 외화를 참조하여 한 통화의 변경을 나타냅니다. 색인은 다른 통화에 대한 참조를 기준으로 한 통화의 변동 평균을 취하여 계산됩니다. 그래픽 형태로 표현되어 각 통화의 개별 트렌드를 쉽게 시각화 할 수 있습니다.
무슨 목적을 위해?
통화의 트렌드 쌍을 필터링합니다.
한 통화 쌍은 두 통화 중 하나의 가치가 다른 통화를 기준으로 증가 할 때 추세입니다. 유로화 (EURUSD)의 예를 들어 보겠습니다. EURUSD가 올라간다면 유로화가 달러화에 비추어 상승하고 있음을 의미합니다. 그러나 우리는 달러 또는 유로의 변동과 관련하여 독립적으로 취해진 어떠한 정보도 가지고 있지 않습니다.
유로화가 오를 수 있습니다 :
달러가 떨어지고 유로가 오르거나 달러가 떨어지면 유로가 정체되거나 유로가 올라가고 달러가 정체되거나 심지어 유로가 오르고 달러가 덜 강하게 상승하면.
이러한 각각의 구성의 결과는 EURUSD의 상승입니다. 이제 가장 흥미로운 추세는 유로화와 달러화가 반대 경향에있을 때입니다. 이 경우 통화 쌍의 움직임은 두 통화의 결합 된 변형에 의해 만들어지기 때문입니다.
어떻게 계산됩니까?
통화 지수는 각 쌍의 변동에 대한 간단한 산술 평균입니다. 각 색인에 대해 2000 년 1 월 1 일에 값 100을 고정했습니다.
2014 년 1 월 1 일 달러 인덱스 (달러)를 계산해 보겠습니다.
2000 년 1 월 1 일의 가치.
2014 년 1 월 1 일의 가치입니다.
* 특정 패리티는 일반적으로 사용되는 것과 관련하여 역전됩니다. 예를 들어, 우리는 EURUSD 대신 USDEUR의 비율을 취합니다.
변동의 평균은 -22.72 %입니다. 따라서 2014 년 1 월 1 일 기준 USD 지수는 100 - 22.14 % = 77.86입니다.
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USDJPY와 주식 지표 상관 관계.
USDJPY와 미국 주식 지수 간의 상관 관계.
USDJPY와 주가 지수 사이의 상관 관계.
역사적으로 미국 지수 (S & amp; P500, DJIA, NASDAQ)는 USD / JPY (일본 엔에 대한 미국 달러)와 같은 방향으로 거래되고 있습니다.
일반적으로 두 변수 간의 상관 관계는 히스토리 데이터로 뒷받침되는 평균 관계를 나타냅니다. 상관 계수는 -1.0에서 +1.0 사이의 값을받습니다. 이는 다음을 의미합니다.
+1.0은 동일한 동작 / 방향을 반영하는 완벽한 상관 관계입니다.
-1.0은 동일한 반대 방향을 반영하는 완벽한 음의 계수입니다.
미국 달러 상관 계수.
지난 20 년 동안 다우 존스 산업과 USDX (US Dollar Index)를 비교하면 +0.35 주변의 상관 계수를 얻을 수 있습니다. 긍정적 인 관계 (+)는 미국 달러와 DJIA가 일반적으로 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 반면에 상관 계수가 0.35에 불과하기 때문에 모든 DJIA 운동의 35 % 만 달러화 움직임과 연결되어 있습니다.
그럴만한 이유가 있습니다.
미국 주식에 대한 수요가 증가함에 따라, 미국 주식이 구매되기 위해서는 미국 달러가 필요하기 때문에 미국 달러에 대한 수요도 증가합니다. 아래에 우리는 왜 Forex 쌍 USDJPY이 다른 어떤 쌍보다 미국 주식에 더 상관되어 있는지 보게 될 것입니다.
USDJPY 및 미국 주식 지표 관계.
미국 지표와 미국 달러 간의 상관 관계는 매우 강력하여 일부 투자자는 다우 존스 산업을 달러 시장 심리 지표로보고 있습니다.
그 관계를 설명 할 수 있고, 여기에 그 방법이 있습니다.
투자자가 저금리 통화로 돈을 빌리는 경향이있는 미국 주식을 사려고 할 때 일본 엔이 그렇습니다. 일본 엔과 스위스 프랑은 그 일에 완벽합니다. 이제이 거래의 사례를 더 자세히 살펴 보겠습니다.
(1) 투자자들은 시장에 대해 낙관적으로 생각하여 주식을 사기 위해 돈을 빌린다. 엔은 전통적으로 매우 낮은 금리를 제공하기 때문에 그들은 일본 엔으로 돈을 빌립니다. 그들이 엔에서 빌린 후에 그들은 미국 주식을 사기 위해 그 돈을 미국 달러로 바꾼다. 따라서 그들은 오늘 미국 달러를 사서 미래 일본 엔화로 상환합니다. 그 거래는 USDJPY를 더 높게 밀어 붙이고있다.
(2) 투자자들은 이제 시장에 대해 약세를 느끼고 주식을 팔고 싶어한다. 그들은 전에 미국 달러로 샀던 주식을 팔고 일본 엔으로 빌린 돈을 갚는다. 따라서 그들은 엔을 갚기 위해 미국 달러를 교환합니다. 그 거래는 USDJPY를 낮추고있다.
금융 재 차선 거래가 개입됨에 따라 위의 프로세스가 가속화되고 매우 빠르게 진행됩니다. 따라서 차익 거래는 USDJPY와 미국 주식 간의 직접적인 상관 관계를 창출합니다.
차트 : 2016 년 1 월 초에 발생한 놀라운 일중 상관 관계.
USDJPY 및 NIKKEI.
그것은 2007 년 위기 이전에 USDJPY와 니케이가 반비례 관계가 있다는 것이 흥미 롭습니다. 2007 년 이후 글로벌 주식 시장은 위험과 기회의 공통 풀로 운영되므로 니케이는 USDJPY와 상호 관련되는 DJIA와 상관 관계가 있습니다. 따라서 2007 년 이후 니케이와 USDJPY는 양의 상관 관계가 있습니다.
다우 존스 산업과 USDJPY 간의 상관 관계는 강하지 만, 주식과 통화 간의 관계는 좀 더 복잡합니다. 이러한 관계는 금리 수준, 기업 소득, 글로벌 조건 등 몇 가지 변수에 따라 수시로 바뀔 수 있습니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 USDJPY와 다우 존스가 같은 기간에 움직일 때 오랜 기간이 있습니다 반대 방향으로 움직일 때 더 작은 시간 간격을 제공합니다.
차트 : USDJPY와 다우 존스 산업 간의 역사적 상관 관계.
출처 : ForexExperts, Google Finance.
■ USDJPY와 다우 존스 산업 간의 상관 관계.
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외환 상관.
다음 표는 외환 시장의 다양한 패리티 간의 상관 관계를 나타냅니다.
상관 계수는 두 패리티 간의 움직임의 유사성을 강조합니다.
상관 관계가 높고 (80 이상) 긍정적 인 경우 통화가 동일한 방식으로 이동합니다. 상관 관계가 높고 (80 이상) 음수이면 통화가 반대 방향으로 이동합니다. 상관 관계가 낮 으면 (60 미만) 통화가 같은 방식으로 움직이지 않습니다.
시간당.
매일.
시간당.
매일.
통화의 상관 관계는 조합의 위험을 더 잘 평가할 수있게 해줍니다. 상관 관계는 두 통화 쌍 사이에 존재하는 관계를 측정합니다. 예를 들어 두 통화 쌍이 비슷한 방식으로 움직일 지 여부를 알 수 있습니다.
두 상관 통화는 같은 방향으로 움직이는 경우 100에 가까운 계수를 가지며 반대 방향으로 움직일 경우 -100의 계수를 갖습니다. 0에 가까운 상관 관계는 두 통화 쌍의 움직임이 관련이 없음을 나타냅니다.
어떻게 계산됩니까?
이 사이트상의 상관 관계의 계산은 "상관의 피어슨 계수 (Pearson of correlation)"로 알려진 표준 공식을 사용한다. 시리즈의 길이는 "Num Period"필드에 의해 주어진다. 들. 계산에 대한 자세한 내용은 Wikipedia 페이지 (en. wikipedia. org/wiki/Correlation_and_dependence)를 참조하십시오.
데이터는 어떻게 사용됩니까?
위험 관리.
포트폴리오의 미결 위치가 상관 관계인지 여부를 아는 것이 중요 할 수 있습니다. 강한 상관 관계가있는 세 가지 통화 쌍 (예 : EURUSD, USDCHF 및 USDNOK)으로 거래가 열려있는 경우, 포지션 중 하나가 중도 상실에 도달하면 다른 두 포지션이 매우 높을 것으로 예상해야합니다 손실 - 포지션. 이 경우 심각한 손실을 피하기 위해 위치의 크기를 조정하는 것이 중요합니다.
시장의 수정.
주로 장기적으로 상관 관계를 수정하면 시장이 변화를 겪고 있음을 입증 할 수 있습니다. 예를 들어, EURUSD와 GBPUSD가 수개월 동안 강하게 상호 연관되어 있고 상관 관계가 해제 된 경우 EUR 및 / 또는 GBP에 관한 시장 심리가 변화하는 징후 일 수 있습니다. 하나는 두 통화 중 하나에서 추세의 시작 또는 끝을 볼 수 있습니다.
무역 도구.
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